Sistem Geliştirme

Bu yazıda sıfırdan sistem geliştirme konusunda yapmamız gerekenleri anlatacağım. Anlatacaklarım kendi uyguladığım yöntemlerdir, başarıya ulaşmak için başka yöntemlerde kullanabilirsiniz.

Adım 1 : Karar ver

Öncelikle sisteminizde uygulayacağınız stratejiye karar vermeniz gerekiyor. Trend takip, scalping, swing, day trade vs... gibi bir çok trade stratejisi bulunmakta. Hiçbir strateji sizi %100 memnun etmez. Her stratejinin artıları ve eksileri vardır. Örneğin trend takip sistemlerinde ertesi güne pozisyon taşımamız gerekir. Bu durum, bazen lehimize işlerken bazen de aleyhimize olabilir. Day trade yapıyorsanız ertesi güne pozisyon taşımazsınız. Elinizde long pozisyon olduğunu düşünelim. Saat 18:00 olduğunda pozisyonu kapattınız fakat ertesi gün yukarı yönlü bir gapli açılışı kaçırmış olabilirsiniz. Bu durum aleyhinize olur. Tam tersi piyasa aşağı yönlü de açabilir. Böyle bir durumda iyi ki satmışım diyeceksiniz. Kısacası ne istediğinizi bilin ve ona göre karar verin. Ben trend takip sistemleri kullanıyorum. Bu sistemleri kullanırken trend dönüşlerinde kârdan vermem gerektiğinin farkındayım. Hem trend takip yapıp hem de en tepede satıyım gibi bir durum söz konusu değildir, işin ruhuna aykırıdır. Aşağıdaki görselde gördüğünüz üzere, fiyatların çok şiştiği noktalarda tepe sat koşullarımız devreye girer. Fakat her pozisyonda tepede satmak imkansızdır.

Adım 2 : Stratejinin ruhu

Yukarıda belirttiğim gibi ben trend takip sistemleri kullanıyorum. Yazının bundan sonrasını trend takip sistemleri için anlatacağım. Sizin de trend takip yapacağınızı varsayalım. Stratejinin ruhunu bilmeden sistemi oluşturamazsınız. Trend takibi yapan bir sistemin ana felsefesi yataylardan kaçmak olmalıdır. Eğer yataylarda çok fazla zarar ederseniz trend zamanı elde edeceğiniz kâr bir şey ifade etmez. Bunu herkes yapabilir. Ustalık, yatayda zarar etmeden trendde kazanabilmektir. Yatayda zarar etmemek için sistemi geciktirmeniz gerekir. E sistemi geciktirdiğiniz zaman trendlere de geç girmiş oluyorsunuz. Sistemi geciktirmesek bu seferde yatayda zarar ediyoruz. Gördüğünüz gibi bir kısır döngü söz konusu. Peki bu döngüden nasıl çıkacağız. Bu konu v3.0 İleri Seviye Algoritmik Trade Eğitiminde detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Kısaca değineyim, kendi geliştirdiğim yöntemler sayesinde trende geç girmenin oluşturduğu açığı dipten alım ve tepeden satım koşulları ile kapatıyoruz. İncelemeniz için aşağıya bazı örnek sinyal görüntüleri bırakıyorum.

Adım 3 : Hayal et

Stratejiye karar verdiğiniz, ruhunu anladınız. Sıra geldi en zor aşama olan hayal etmeye. Sıfırdan bir strateji ürettiğimiz için hayal gücümüzün iyi çalışması gerekiyor. Bu konuda farklı teknikler uygulayabilirsiniz. Örneğin; hayalinizde ki stratejiyi bilgisayarda çizebilirsiniz. Ben daha çok kağıt kalem kullanmayı tercih ediyorum. Mümkünse çalışma odanıza bir yazı tahtası alın ve aklınıza gelen fikirleri not alın/çizin. Strateji hayal ederken sadece alım noktalarına odaklanmayın. Al ve Sat noktalarını birlikte hayal etmelisiniz çünkü sistem dediğimiz şey bir bütündür. 

Adım 4 : Kodlama

Kodlama yeteneği olmadan sistem yazamayız. Stratejiyi hayal edip, kodlama bilen birisine yazdırırız gibi bir düşünceniz olmasın. Hem sistemi sahiplenemezsiniz hem de ileride bir güncelleme yapmak istediğiniz de yine başkalarından yardım istemek zorunda kalırsınız. Üstelik stratejilerimiz bize özeldir, başkasıyla paylaştığınız anda özelliğini kaybeder. Dolayısıyla her ne yapıyorsak kendimiz yapmalıyız. Başkalarıyla görüşüp tabii ki fikir alabilirsiniz fakat bunun ötesine geçmenizi tavsiye etmem. Nereye kadar başkalarından yardım alabilirsiniz ki ? En doğrusu işi temelden öğrenip, sistemlerinizi kendiniz yazmanız ve gerektiğinde müdahale etmenizdir.

Adım 5 : Backtest & Optimizasyon